PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPED.L с XDWE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPED.L с XDWE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPED.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and XDWE.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - SPED.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return while XDWE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPED.L returned 8.91%/yr vs 8.90%/yr for XDWE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPED.L и XDWE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPED.L торгуется в USD, в то время как XDWE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPED.L показывает доходность 11.81%, а XDWE.L немного ниже – 11.72%.

SPED.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
8.40%
С начала года
11.81%
1 год
18.55%
3 года*
13.35%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

XDWE.L

1 день
-0.27%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
8.29%
С начала года
11.72%
1 год
18.33%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.90%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPED.L и XDWE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		11.81%11.67%12.23%14.00%-11.82%13.24%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		11.72%11.79%12.16%13.47%-11.89%15.47%

Correlation

The correlation between SPED.L and XDWE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between SPED.L and XDWE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPED.L и XDWE.L

Секторы
SPED.L
XDWE.L

Технологии

20.9%
20.9%

Промышленность

14.2%
14.2%

Финансовые услуги

13.9%
13.9%

Здравоохранение

11.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.4%

Недвижимость

6.1%
6.1%

Коммунальные услуги

5.7%
5.7%

Энергетика

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.9%

Технологии

SPED.L
20.9%
XDWE.L
20.9%

Промышленность

SPED.L
14.2%
XDWE.L
14.2%

Финансовые услуги

SPED.L
13.9%
XDWE.L
13.9%

Здравоохранение

SPED.L
11.1%
XDWE.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPED.L
10.1%
XDWE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

SPED.L
6.4%
XDWE.L
6.4%

Недвижимость

SPED.L
6.1%
XDWE.L
6.1%

Коммунальные услуги

SPED.L
5.7%
XDWE.L
5.7%

Энергетика

SPED.L
4.0%
XDWE.L
4.0%

Сырьевые материалы

SPED.L
3.9%
XDWE.L
3.9%

Коммуникационные услуги

SPED.L
3.9%
XDWE.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPED.L:
SPED.L с XDED.DESPED.L с MWEQ.LSPED.L с IUMS.LSPED.L с VUAA.LSPED.L с SPYL.LSPED.L с ICSU.LSPED.L с EQQU.L
Часто сравнивают с XDWE.L:
XDWE.L с VUAA.LXDWE.L с RSPXDWE.L с EWSP.LXDWE.L с IUCM.LXDWE.L с XESC.LXDWE.L с SCHDXDWE.L с CNX1.L

Доходность на риск

SPED.L vs. XDWE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPED.L
Ранг доходности на риск SPED.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPED.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPED.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPED.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPED.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPED.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDWE.L
Ранг доходности на риск XDWE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWE.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWE.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPED.L c XDWE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPED.LXDWE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.83

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.58

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

9.37

+0.32

SPED.L vs. XDWE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPED.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWE.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPED.L и XDWE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPED.L и XDWE.L

Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки XDWE.L в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и XDWE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPED.LXDWE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-98.45%

+77.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.08%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-19.08%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-21.62%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.42%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.99%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPED.L и XDWE.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPED.LXDWE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.22%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.16%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

10.13%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

20.57%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.36%

-2.54%

Сравнение комиссий SPED.L и XDWE.L

И SPED.L, и XDWE.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPED.L и XDWE.L

Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XDWE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.28%1.36%1.39%1.46%1.52%0.75%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPED.L and XDWE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPED.L and XDWE.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPED.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while XDWE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPED.L и XDWE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор