PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPED.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPED.L с X7PP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L).

SPED.L и X7PP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. X7PP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPED.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPED.L и X7PP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		0.30%11.67%12.37%13.50%-12.03%11.48%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.74%101.94%24.95%29.78%-5.30%11.34%
Разные валюты инструментов

SPED.L торгуется в USD, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью -4.74%.

SPED.L

1 день
1.74%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.32%
1 год
13.03%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

X7PP.L

1 день
5.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
8.51%
1 год
46.08%
3 года*
43.35%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPED.L:
SPED.L с XDED.DESPED.L с MWEQ.LSPED.L с VUAA.LSPED.L с IUMS.LSPED.L с ICSU.LSPED.L с IUUS.LSPED.L с EQGB.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Сравнение комиссий SPED.L и X7PP.L

И SPED.L, и X7PP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SPED.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPED.L
Ранг доходности на риск SPED.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPED.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPED.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPED.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPED.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPED.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPED.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPED.LX7PP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.76

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.22

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.51

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

8.61

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPED.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPED.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPED.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPED.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.76

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPED.L и X7PP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPED.L и X7PP.L

Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.39%1.36%1.39%1.46%1.51%0.74%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPED.L и X7PP.L

Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и X7PP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPED.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.80%

-56.28%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-15.94%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-9.93%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-15.54%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.48%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPED.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPED.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.12%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

17.85%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

26.05%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

26.14%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

27.42%

-9.66%