PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPED.L с UC13.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPED.L с UC13.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L).

SPED.L и UC13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPED.L и UC13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPED.L и UC13.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		0.30%11.67%12.37%13.50%-12.03%11.48%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-4.22%17.76%25.12%25.96%-18.69%15.33%
Разные валюты инструментов

SPED.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью -4.22%.

SPED.L

1 день
1.74%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.32%
1 год
13.03%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC13.L

1 день
2.26%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.07%
1 год
18.19%
3 года*
18.73%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с SPED.L:
SPED.L с XDED.DESPED.L с MWEQ.LSPED.L с VUAA.LSPED.L с IUMS.LSPED.L с ICSU.LSPED.L с EQQU.LSPED.L с IUUS.L
Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с SPXP.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.L

Сравнение комиссий SPED.L и UC13.L

SPED.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

SPED.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPED.L
Ранг доходности на риск SPED.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPED.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPED.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPED.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPED.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPED.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPED.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPED.LUC13.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.64

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.96

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

8.07

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPED.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPED.L на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC13.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPED.L и UC13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPED.LUC13.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между SPED.L и UC13.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPED.L и UC13.L

Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности UC13.L в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.39%1.36%1.39%1.46%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SPED.L и UC13.L

Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и UC13.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPED.LUC13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.80%

-25.59%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.72%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.94%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.36%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.14%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPED.L и UC13.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) составляет 4.04%, в то время как у UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPED.LUC13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.44%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.70%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.16%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.79%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.22%

+1.54%