PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPED.L с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPED.L с EWSP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPED.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPED.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return while EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPED.L returned 13.35%/yr vs 13.36%/yr for EWSP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPED.L и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPED.L торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPED.L показывает доходность 11.81%, а EWSP.L немного ниже – 11.71%.

SPED.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
8.40%
С начала года
11.81%
1 год
18.55%
3 года*
13.35%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

EWSP.L

1 день
-0.39%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
8.40%
С начала года
11.71%
1 год
18.22%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPED.L и EWSP.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		11.81%11.67%12.23%14.00%-2.60%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		11.71%11.87%12.06%13.48%-19.44%

Correlation

The correlation between SPED.L and EWSP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between SPED.L and EWSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPED.L и EWSP.L

Секторы
SPED.L
EWSP.L

Технологии

20.9%
20.9%

Промышленность

14.2%
14.2%

Финансовые услуги

13.9%
13.9%

Здравоохранение

11.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.3%

Недвижимость

6.1%
6.1%

Коммунальные услуги

5.7%
5.7%

Энергетика

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.9%

Технологии

SPED.L
20.9%
EWSP.L
20.9%

Промышленность

SPED.L
14.2%
EWSP.L
14.2%

Финансовые услуги

SPED.L
13.9%
EWSP.L
13.9%

Здравоохранение

SPED.L
11.1%
EWSP.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPED.L
10.1%
EWSP.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

SPED.L
6.4%
EWSP.L
6.3%

Недвижимость

SPED.L
6.1%
EWSP.L
6.1%

Коммунальные услуги

SPED.L
5.7%
EWSP.L
5.7%

Энергетика

SPED.L
4.0%
EWSP.L
4.0%

Сырьевые материалы

SPED.L
3.9%
EWSP.L
3.9%

Коммуникационные услуги

SPED.L
3.9%
EWSP.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPED.L:
SPED.L с XDED.DESPED.L с MWEQ.LSPED.L с IUMS.LSPED.L с VUAA.LSPED.L с SPYL.LSPED.L с ICSU.LSPED.L с EQQU.L
Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L

Доходность на риск

SPED.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPED.L
Ранг доходности на риск SPED.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPED.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPED.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPED.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPED.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPED.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPED.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPED.LEWSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.79

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.68

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.56

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

9.27

+0.42

SPED.L vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPED.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWSP.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPED.L и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPED.L и EWSP.L

Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки EWSP.L в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и EWSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPED.LEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-27.73%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.08%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-19.07%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.42%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.91%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPED.L и EWSP.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPED.LEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.30%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.27%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

10.27%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

22.74%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

22.74%

-5.92%

Сравнение комиссий SPED.L и EWSP.L

И SPED.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPED.L и EWSP.L

Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как EWSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.28%1.36%1.39%1.46%1.52%0.75%

Часто задаваемые вопросы

SPED.L and EWSP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPED.L and EWSP.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPED.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPED.L и EWSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор