PortfoliosLab logo
Сравнение SPDV с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDV и DIA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPDV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.29%
94.09%
SPDV
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDV:

0.26

DIA:

0.37

Коэф-т Сортино

SPDV:

0.49

DIA:

0.65

Коэф-т Омега

SPDV:

1.07

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPDV:

0.25

DIA:

0.40

Коэф-т Мартина

SPDV:

0.94

DIA:

1.50

Индекс Язвы

SPDV:

4.89%

DIA:

4.23%

Дневная вол-ть

SPDV:

17.60%

DIA:

17.04%

Макс. просадка

SPDV:

-43.81%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

SPDV:

-11.96%

DIA:

-10.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -5.05%.


SPDV

С начала года

-5.39%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-7.50%

1 год

5.61%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

DIA

С начала года

-5.05%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.40%

1 год

6.93%

5 лет

12.39%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDV и DIA

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDV и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDV: 0.26
DIA: 0.37
Коэффициент Сортино SPDV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDV: 0.49
DIA: 0.65
Коэффициент Омега SPDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPDV: 1.07
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара SPDV, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDV: 0.25
DIA: 0.40
Коэффициент Мартина SPDV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDV: 0.94
DIA: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.37
SPDV
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и DIA

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DIA в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.61%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.66%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и DIA

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.96%
-10.15%
SPDV
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и DIA

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 12.41% и 12.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.41%
12.16%
SPDV
DIA