Сравнение SPDG с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPDG и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDG или SPLG.
Основные характеристики
| SPDG | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.86% | 27.25% |
| Дох-ть за 1 год | 36.31% | 37.79% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 6.28 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 20.48 | 21.54 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 12.17% |
| Макс. просадка | -8.76% | -54.50% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPDG и SPLG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и SPLG
С начала года, SPDG показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 27.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и SPLG
SPDG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDG c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и SPLG
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.56% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и SPLG
Максимальная просадка SPDG за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и SPLG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.77% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.