Сравнение SPDG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPDG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDG или BND.
Основные характеристики
| SPDG | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.93% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 38.42% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 6.04 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 19.71 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 5.85% |
| Макс. просадка | -8.76% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между SPDG и BND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и BND
С начала года, SPDG показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и BND
SPDG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и BND
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.56% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и BND
Максимальная просадка SPDG за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и BND
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.