PortfoliosLab logo
Сравнение SPCE с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPCE и IVV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPCE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.79%
97.93%
SPCE
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.91

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

SPCE:

-2.19

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

SPCE:

0.77

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.85

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.17

IVV:

2.27

Индекс Язвы

SPCE:

72.07%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

SPCE:

93.16%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

SPCE:

-99.80%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

SPCE:

-99.76%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -51.53%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%.


SPCE

С начала года

-51.53%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-59.57%

1 год

-83.94%

5 лет

-62.08%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPCE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPCE: -0.91
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино SPCE, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPCE: -2.19
IVV: 0.87
Коэффициент Омега SPCE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPCE: 0.77
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара SPCE, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPCE: -0.85
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина SPCE, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPCE: -1.17
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.53
SPCE
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и IVV

SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и IVV

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-9.90%
SPCE
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и IVV

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.17%
14.25%
SPCE
IVV