Сравнение SPCE с IVV

С начала года, SPCE показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPCE и IVV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и IVV.

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.