PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPCE с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPCE с DAL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCE или DAL.

Корреляция

Корреляция между SPCE и DAL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPCE и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.77%
-21.91%
SPCE
DAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.84

DAL:

-0.28

Коэф-т Сортино

SPCE:

-1.84

DAL:

-0.12

Коэф-т Омега

SPCE:

0.81

DAL:

0.98

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.81

DAL:

-0.28

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.13

DAL:

-0.77

Индекс Язвы

SPCE:

71.85%

DAL:

17.28%

Дневная вол-ть

SPCE:

93.29%

DAL:

46.96%

Макс. просадка

SPCE:

-99.80%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

SPCE:

-99.76%

DAL:

-39.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPCE:

$115.51M

DAL:

$27.03B

EPS

SPCE:

-$13.89

DAL:

$5.79

Коэффициент P/S

SPCE:

16.42

DAL:

0.44

Коэффициент P/B

SPCE:

0.32

DAL:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SPCE:

$5.05M

DAL:

$61.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPCE:

-$45.37M

DAL:

$14.95B

EBITDA (12 мес.)

SPCE:

-$229.74M

DAL:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -51.02%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью -30.38%.

SPCE

С начала года

-51.02%

1 месяц

-24.80%

6 месяцев

-59.72%

1 год

-83.45%

5 лет

-61.62%

10 лет

N/A

DAL

С начала года

-30.38%

1 месяц

-13.66%

6 месяцев

-23.09%

1 год

-11.40%

5 лет

13.85%

10 лет

0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPCE, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPCE: -0.84
DAL: -0.28
Коэффициент Сортино SPCE, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPCE: -1.84
DAL: -0.12
Коэффициент Омега SPCE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPCE: 0.81
DAL: 0.98
Коэффициент Кальмара SPCE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPCE: -0.81
DAL: -0.28
Коэффициент Мартина SPCE, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPCE: -1.13
DAL: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DAL равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.28
SPCE
DAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и DAL

SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и DAL

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-39.01%
SPCE
DAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и DAL

Текущая волатильность для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) составляет 25.80%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 29.52%. Это указывает на то, что SPCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.80%
29.52%
SPCE
DAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию