PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPCE с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SPCE и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.16%
21.86%
SPCE
DAL

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -85.80%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 58.89%.


SPCE

С начала года

-85.80%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-64.97%

1 год

-84.11%

5 лет (среднегодовая)

-48.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DAL

С начала года

58.89%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

20.11%

1 год

77.26%

5 лет (среднегодовая)

3.05%

10 лет (среднегодовая)

5.19%

Фундаментальные показатели


SPCEDAL
Рыночная капитализация$203.86M$40.81B
EPS-$16.26$7.11
Общая выручка (12 мес.)$9.42M$60.31B
Валовая прибыль (12 мес.)-$71.76M$12.58B
EBITDA (12 мес.)-$376.20M$8.85B

Основные характеристики


SPCEDAL
Коэф-т Шарпа-0.852.45
Коэф-т Сортино-1.903.20
Коэф-т Омега0.801.40
Коэф-т Кальмара-0.841.90
Коэф-т Мартина-1.257.75
Индекс Язвы66.52%10.33%
Дневная вол-ть98.34%32.72%
Макс. просадка-99.56%-81.73%
Текущая просадка-99.41%-2.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SPCE и DAL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPCE c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPCE, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.852.45
Коэффициент Сортино SPCE, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.903.20
Коэффициент Омега SPCE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.40
Коэффициент Кальмара SPCE, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.841.93
Коэффициент Мартина SPCE, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.257.75
SPCE
DAL

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DAL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85
2.45
SPCE
DAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и DAL

SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
0.79%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и DAL

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.41%
-2.48%
SPCE
DAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и DAL

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 31.58% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.58%
10.96%
SPCE
DAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию