PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXPULS
Дох-ть с нач. г.0.86%5.37%
Дох-ть за 1 год1.27%6.63%
Дох-ть за 3 года2.28%4.36%
Дох-ть за 5 лет1.43%3.09%
Коэф-т Шарпа2.2712.38
Индекс Язвы0.00%0.02%
Дневная вол-ть0.79%0.54%
Макс. просадка0.00%-5.85%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SPAXX и PULS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и PULS

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.02%
SPAXX
PULS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и PULS


PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
PULS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.0012.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 30.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0030.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.007.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 63.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0063.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 393.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00393.35

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и PULS

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
12.18
SPAXX
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и PULS

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности PULS в 5.70%


TTM2023202220212020201920182017
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.70%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и PULS

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и PULS

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.16%
SPAXX
PULS