PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с PULS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		0.93%4.97%6.12%6.26%1.52%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.74%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с AAAPULS с USFRPULS с STOTPULS с JPSE

Сравнение комиссий SPAXX и PULS

PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

SPAXX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

9.23

-5.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

18.34

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

5.29

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

13.86

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

95.78

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

9.23

-5.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

2.46

-0.45

Корреляция

Корреляция между SPAXX и PULS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и PULS

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PULS в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.68%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и PULS

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и PULS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.85%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.34%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.09%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и PULS

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.15%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.28%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

0.70%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

1.34%

-0.67%