PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.91%
SPAXX
PULS

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.54%.


SPAXX

С начала года

0.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

1.27%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

PULS

С начала года

5.54%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

3.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPAXXPULS
Коэф-т Шарпа2.2712.22
Индекс Язвы0.00%0.02%
Дневная вол-ть0.79%0.52%
Макс. просадка0.00%-5.85%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и PULS


PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SPAXX и PULS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.7511.89
Нет данных
SPAXX
PULS

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
11.89
SPAXX
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и PULS

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности PULS в 5.69%


TTM2023202220212020201920182017
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.69%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и PULS

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и PULS

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.13%
SPAXX
PULS