Сравнение SPAX с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
SPAX и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или USRT.
Основные характеристики
| SPAX | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.81% | -5.76% |
| Дох-ть за 1 год | 4.40% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 5.60% | 18.71% |
| Макс. просадка | -8.88% | -69.89% |
| Current Drawdown | -0.56% | -19.07% |
Корреляция
Корреляция между SPAX и USRT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и USRT
С начала года, SPAX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью -5.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и USRT
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAX c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и USRT
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности USRT в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 8.91% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.34% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и USRT
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и USRT
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 2.26%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.