PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAX с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAX с USRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. SPAX is actively managed, while USRT is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности SPAX и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRT

1 день
1.35%
1 месяц
0.62%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.30%
1 год
16.73%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAX и USRT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		14.10%2.44%8.58%13.64%-24.43%16.15%

Correlation

The correlation between SPAX and USRT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов SPAX и USRT

Секторы
SPAX
USRT

Финансовые услуги

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAX
100.0%
USRT
0.1%

Сырьевые материалы

SPAX

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

SPAX

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

SPAX

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

SPAX

-

USRT

-

Энергетика

SPAX

-

USRT

-

Здравоохранение

SPAX

-

USRT

-

Промышленность

SPAX

-

USRT

-

Недвижимость

SPAX

-

USRT
99.4%

Технологии

SPAX

-

USRT

-

Коммунальные услуги

SPAX

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

SPAX vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAX
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAX c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAX vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.19

—

Просадки

Сравнение просадок SPAX и USRT

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и USRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.28%

—

Сравнение комиссий SPAX и USRT

SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и USRT

SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.64%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

SPAX and USRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

USRT has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for SPAX.

SPAX is categorized as Event Driven, while USRT is REIT. They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAX и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор