Сравнение SPAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SPAX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или SVOL.
Основные характеристики
| SPAX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.94% | 4.10% |
| Дох-ть за 1 год | 4.12% | 22.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 3.04 |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 7.19% |
| Макс. просадка | -8.88% | -15.69% |
| Current Drawdown | -0.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPAX и SVOL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и SVOL
С начала года, SPAX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 4.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и SVOL
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и SVOL
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности SVOL в 16.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 8.90% | 7.54% | 0.97% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.22% | 16.36% | 18.21% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и SVOL
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и SVOL
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 2.39%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.