Сравнение SPAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SPAX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или SVOL.
Корреляция
Корреляция между SPAX и SVOL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и SVOL
Основные характеристики
SPAX:
0.68
SVOL:
0.57
SPAX:
1.01
SVOL:
0.85
SPAX:
1.15
SVOL:
1.14
SPAX:
1.97
SVOL:
0.76
SPAX:
6.88
SVOL:
4.05
SPAX:
0.60%
SVOL:
2.04%
SPAX:
6.12%
SVOL:
14.52%
SPAX:
-8.88%
SVOL:
-15.62%
SPAX:
-1.47%
SVOL:
-1.21%
Доходность по периодам
С начала года, SPAX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 3.18%.
SPAX
-0.94%
-0.96%
1.44%
4.08%
N/A
N/A
SVOL
3.18%
2.98%
4.23%
8.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и SVOL
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPAX и SVOL
SPAX
SVOL
Сравнение SPAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и SVOL
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности SVOL в 16.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 5.55% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и SVOL
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и SVOL
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 3.13%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.