Сравнение SPAX с SVOL
SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 1.25% | 2.19% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 5.16% |
Correlation
The correlation between SPAX and SVOL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов SPAX и SVOL
Секторы
SPAX
SVOL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SPAX
SVOL
Сырьевые материалы
SPAX
-
SVOL
Коммуникационные услуги
SPAX
-
SVOL
Потребительский циклический сектор
SPAX
-
SVOL
Потребительский защитный сектор
SPAX
-
SVOL
Энергетика
SPAX
-
SVOL
Здравоохранение
SPAX
-
SVOL
Промышленность
SPAX
-
SVOL
Недвижимость
SPAX
-
SVOL
Технологии
SPAX
-
SVOL
Коммунальные услуги
SPAX
-
SVOL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SPAX
SVOL
Сравнение SPAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и SVOL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.92% | — |
Сравнение комиссий SPAX и SVOL
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и SVOL
SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SPAX and SVOL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for SPAX.
SPAX is categorized as Event Driven, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Toroso Investments and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для SPAX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор