Сравнение SPAG.L с FLES.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAG.L returned 5.31%/yr vs 2.02%/yr for FLES.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAG.L торгуется в GBp, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.65%.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
FLES.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -1.65%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAG.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -6.70% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.65% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | 5.53% | -5.18% | 1.41% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and FLES.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
FLES.L
Сравнение SPAG.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.03 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 0.07 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и FLES.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -10.70% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -3.14% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -3.14% | -24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -4.87% | -27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -2.77% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -4.40% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.18% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и FLES.L
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 1.07% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 2.73% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 4.04% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 5.44% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 6.28% | +12.69% |
Сравнение комиссий SPAG.L и FLES.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и FLES.L
SPAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and FLES.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор