PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5L.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5L.L с MWOZ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SP5L.L returned 29.36% vs 27.68% for MWOZ.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SP5L.L показывает доходность 10.62%, а MWOZ.L немного ниже – 10.17%.

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%6.02%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.17%8.44%

Correlation

The correlation between SP5L.L and MWOZ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between SP5L.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с SSAC.L

Доходность на риск

SP5L.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5L.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.68

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.16

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

16.80

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5L.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.04

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и MWOZ.L

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5L.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-18.50%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-6.63%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.15%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.16%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.64%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и MWOZ.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.61% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5L.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.27%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.29%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.91%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

13.91%

+1.93%

Сравнение комиссий SP5L.L и MWOZ.L

SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и MWOZ.L

SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.20%1.60%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SP5L.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.

SP5L.L is categorized as S&P 500, while MWOZ.L is Global Equities. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор