PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SP5L.L с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SP5L.LHTGC
Дох-ть с нач. г.14.69%24.40%
Дох-ть за 1 год21.07%29.25%
Дох-ть за 3 года11.36%17.69%
Дох-ть за 5 лет13.89%20.42%
Коэф-т Шарпа1.791.32
Дневная вол-ть11.43%22.51%
Макс. просадка-25.47%-68.29%
Текущая просадка-2.03%-8.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SP5L.L и HTGC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и HTGC

С начала года, SP5L.L показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 24.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.15%
10.79%
SP5L.L
HTGC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SP5L.L c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SP5L.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SP5L.L, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SP5L.L, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SP5L.L, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SP5L.L, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SP5L.L, с текущим значением в 14.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.71
HTGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.31

Сравнение коэффициента Шарпа SP5L.L и HTGC

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного 1.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SP5L.L и HTGC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.61
1.46
SP5L.L
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и HTGC

SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.63%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и HTGC

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.04%
-8.22%
SP5L.L
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и HTGC

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 4.42% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.42%
4.30%
SP5L.L
HTGC