Сравнение SP5L.L с FEDF.L
SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and FEDF.L (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FEDF.L is a Money Market fund tracking the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SP5L.L returned 13.61%/yr vs 2.32%/yr for FEDF.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for FEDF.L.
Доходность
Сравнение доходности SP5L.L и FEDF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP5L.L торгуется в GBP, в то время как FEDF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEDF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP5L.L показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у FEDF.L с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции SP5L.L превзошли акции FEDF.L по среднегодовой доходности: 13.61% против 2.32% соответственно.
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
FEDF.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам SP5L.L и FEDF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
FEDF.L Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 3.84% | -3.17% | 7.07% | -0.16% | 13.68% | 0.92% | -2.67% | -1.76% | 7.77% | -7.80% |
Correlation
The correlation between SP5L.L and FEDF.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5L.L vs. FEDF.L — Ранг доходности на риск
SP5L.L
FEDF.L
Сравнение SP5L.L c FEDF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SP5L.L | FEDF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.45 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 4.01 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SP5L.L и FEDF.L
Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки FEDF.L в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и FEDF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5L.L | FEDF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -19.27% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -5.17% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -9.85% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -15.75% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -19.27% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -4.14% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.81% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.88% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5L.L и FEDF.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5L.L | FEDF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.62% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.99% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 6.60% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 8.49% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 8.92% | +9.05% |
Сравнение комиссий SP5L.L и FEDF.L
SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEDF.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5L.L и FEDF.L
Ни SP5L.L, ни FEDF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SP5L.L and FEDF.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for FEDF.L.
SP5L.L is categorized as S&P 500, while FEDF.L is Money Market. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while FEDF.L tracks Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.10% for FEDF.L.
Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и FEDF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор