Сравнение SP2D.DE с XZSP.DE
SP2D.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - SP2D.DE tracks the S&P 500® Equal Weight while XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, SP2D.DE returned 12.11%/yr vs 18.55%/yr for XZSP.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SP2D.DE charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XZSP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SP2D.DE и XZSP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SP2D.DE показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у XZSP.DE с доходностью 11.17%.
SP2D.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP2D.DE и XZSP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 10.33% | -0.81% | 18.69% | 10.53% | -3.63% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 23.89% | -4.47% |
Correlation
The correlation between SP2D.DE and XZSP.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between SP2D.DE and XZSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP2D.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск
SP2D.DE
XZSP.DE
Сравнение SP2D.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP2D.DE | XZSP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.07 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 15.72 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP2D.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.47 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.31 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SP2D.DE и XZSP.DE
Максимальная просадка SP2D.DE за все время составила -22.69%, примерно равная максимальной просадке XZSP.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2D.DE и XZSP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP2D.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -23.40% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -7.02% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -23.40% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.09% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.82% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP2D.DE и XZSP.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) составляет 2.09%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что SP2D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP2D.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.79% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.55% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 11.55% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.26% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.26% | +0.65% |
Сравнение комиссий SP2D.DE и XZSP.DE
SP2D.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP2D.DE и XZSP.DE
Дивидендная доходность SP2D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.28% | 1.39% | 1.34% | 1.49% | 1.54% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SP2D.DE and XZSP.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SP2D.DE.
SP2D.DE tracks S&P 500® Equal Weight, while XZSP.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SP2D.DE and 0.08% for XZSP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SP2D.DE и XZSP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор