PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SP20.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).

SP20.AS и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP20.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		-8.37%19.56%5.33%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.07%7.08%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%.

SP20.AS

1 день
2.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-4.79%
1 год
22.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.AS

1 день
2.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.16%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с XNAS.LSP20.AS с GLDSP20.AS с IITU.LSP20.AS с JEPQSP20.AS с S500.PA
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с SPYI.DEIWDA.AS с IVV

Сравнение комиссий SP20.AS и IWDA.AS

И SP20.AS, и IWDA.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SP20.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP20.ASIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.75

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.10

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.69

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

14.30

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP20.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP20.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.75

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между SP20.AS и IWDA.AS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и IWDA.AS

Ни SP20.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и IWDA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

SP20.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-33.63%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-13.21%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-3.99%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.28%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.66%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и IWDA.AS

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP20.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.35%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.21%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

15.95%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

14.10%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

15.04%

+4.45%