PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYO.L с SLVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYO.L с SLVR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil, while SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYO.L returned 9.57%/yr vs 13.50%/yr for SLVR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOYO.L и SLVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYO.L показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у SLVR.L с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции SOYO.L уступали акциям SLVR.L по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.50% соответственно.

SOYO.L

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
55.41%
6 месяцев
46.52%
1 год
62.00%
3 года*
18.64%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.57%

SLVR.L

1 день
0.43%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.62%
6 месяцев
25.14%
1 год
101.84%
3 года*
43.40%
5 лет*
19.20%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYO.L и SLVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYO.L
WisdomTree Soybean Oil		55.41%20.93%-16.19%-20.85%31.60%49.66%13.00%19.09%-18.74%-9.81%
SLVR.L
WisdomTree Silver		3.62%136.72%20.15%-2.57%2.25%-14.66%40.61%13.97%-10.13%1.46%

Correlation

The correlation between SOYO.L and SLVR.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2006 г.

0.19

The correlation between SOYO.L and SLVR.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybean Oil

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с SOYO.L:
SOYO.L с WEAT.LSOYO.L с SOYB.LSOYO.L с HOGS.LSOYO.L с AIGA.LSOYO.L с COTN.LSOYO.L с CATL.LSOYO.L с COFF.L
Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILJSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX

Доходность на риск

SOYO.L vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYO.L
Ранг доходности на риск SOYO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYO.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYO.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYO.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYO.L c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYO.LSLVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.85

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.21

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.67

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

5.81

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYO.L vs. SLVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYO.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SLVR.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYO.L и SLVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYO.LSLVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.85

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.22

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SOYO.L и SLVR.L

Максимальная просадка SOYO.L за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке SLVR.L в -79.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYO.L и SLVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYO.LSLVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-79.93%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-40.74%

+25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-40.74%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-40.74%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

-46.90%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-35.42%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-49.43%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

18.74%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYO.L и SLVR.L

Текущая волатильность для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) составляет 7.90%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.L) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что SOYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYO.LSLVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

17.68%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

56.07%

-39.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

58.81%

-35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

36.80%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

31.95%

-6.63%

Сравнение комиссий SOYO.L и SLVR.L

И SOYO.L, и SLVR.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYO.L и SLVR.L

Ни SOYO.L, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYO.L and SLVR.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOYO.L and SLVR.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

SOYO.L is categorized as Agricultural Commodities, while SLVR.L is Silver. SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil, while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYO.L и SLVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор