PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYO.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYO.L с GLDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOYO.L returned 6.66%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SOYO.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYO.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOYO.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOYO.L показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.

SOYO.L

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
55.41%
6 месяцев
46.52%
1 год
62.00%
3 года*
18.64%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.57%

GLDW.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.86%
1 год
33.01%
3 года*
31.46%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYO.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SOYO.L
WisdomTree Soybean Oil		55.41%20.93%-16.19%-20.85%31.60%12.11%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.71%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%

Correlation

The correlation between SOYO.L and GLDW.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.09

The correlation between SOYO.L and GLDW.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybean Oil

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с SOYO.L:
SOYO.L с WEAT.LSOYO.L с SOYB.LSOYO.L с HOGS.LSOYO.L с AIGA.LSOYO.L с COTN.LSOYO.L с CATL.LSOYO.L с COFF.L
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

SOYO.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYO.L
Ранг доходности на риск SOYO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYO.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYO.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYO.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYO.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYO.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.34

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.79

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.82

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

4.75

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYO.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYO.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYO.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYO.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.34

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.16

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SOYO.L и GLDW.L

Максимальная просадка SOYO.L за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYO.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYO.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-21.42%

-60.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.74%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-17.74%

-21.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-21.42%

-25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-15.82%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-5.39%

-51.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

6.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYO.L и GLDW.L

WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SOYO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYO.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.73%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

20.82%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

24.07%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

17.35%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

17.18%

+8.14%

Сравнение комиссий SOYO.L и GLDW.L

SOYO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYO.L и GLDW.L

Ни SOYO.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYO.L and GLDW.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SOYO.L.

SOYO.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for SOYO.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYO.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор