PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB.L с GLDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - SOYB.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOYB.L returned -0.21%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SOYB.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYB.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOYB.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.

SOYB.L

1 день
-3.37%
1 месяц
-5.50%
С начала года
4.56%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.74%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.60%

GLDW.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.86%
1 год
33.01%
3 года*
31.46%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SOYB.L
WisdomTree Soybeans		4.56%6.31%-22.14%0.92%27.00%-1.14%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.71%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%

Correlation

The correlation between SOYB.L and GLDW.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybeans

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с SOYB.L:
SOYB.L с SOYBSOYB.L с CORN.LSOYB.L с CATL.LSOYB.L с ACOPYSOYB.L с WEAT.LSOYB.L с DBASOYB.L с SOYO.L
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

SOYB.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB.L
Ранг доходности на риск SOYB.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYB.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.34

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.79

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.82

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

4.75

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYB.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.34

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.07

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.16

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SOYB.L и GLDW.L

Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYB.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-21.42%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-17.74%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-17.74%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-21.42%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-15.82%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-5.39%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

6.81%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB.L и GLDW.L

WisdomTree Soybeans (SOYB.L) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYB.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.73%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

20.82%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

24.07%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.35%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.18%

+1.54%

Сравнение комиссий SOYB.L и GLDW.L

SOYB.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB.L и GLDW.L

Ни SOYB.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB.L and GLDW.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SOYB.L.

SOYB.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for SOYB.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор