PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB.L с GGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - SOYB.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOYB.L returned -0.21%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SOYB.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYB.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOYB.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOYB.L показывает доходность 4.56%, а GGRP.L немного ниже – 4.55%.

SOYB.L

1 день
-3.37%
1 месяц
-5.50%
С начала года
4.56%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.74%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.60%

GGRP.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.21%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB.L
WisdomTree Soybeans		4.56%6.31%-22.14%0.92%27.00%7.10%31.50%-2.64%-11.79%-11.90%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.55%15.14%8.02%17.51%-13.56%19.26%16.37%35.48%-10.63%22.20%

Correlation

The correlation between SOYB.L and GGRP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г.

0.13

The correlation between SOYB.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOYB.L и GGRP.L

Секторы
SOYB.L
GGRP.L

Коммуникационные услуги

100.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

8.4%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

SOYB.L
100.0%
GGRP.L
8.6%

Сырьевые материалы

SOYB.L

-

GGRP.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

SOYB.L

-

GGRP.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

SOYB.L

-

GGRP.L
7.2%

Энергетика

SOYB.L

-

GGRP.L
0.0%

Финансовые услуги

SOYB.L

-

GGRP.L
8.4%

Здравоохранение

SOYB.L

-

GGRP.L
15.7%

Промышленность

SOYB.L

-

GGRP.L
18.8%

Недвижимость

SOYB.L

-

GGRP.L
0.2%

Технологии

SOYB.L

-

GGRP.L
21.6%

Коммунальные услуги

SOYB.L

-

GGRP.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybeans

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с SOYB.L:
SOYB.L с SOYBSOYB.L с CORN.LSOYB.L с ACOPYSOYB.L с CATL.LSOYB.L с WEAT.LSOYB.L с DBASOYB.L с SOYO.L
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

SOYB.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB.L
Ранг доходности на риск SOYB.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYB.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.32

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.07

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.48

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

5.90

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYB.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.32

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.86

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SOYB.L и GGRP.L

Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYB.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-30.97%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.21%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-15.31%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-25.16%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

0.00%

-20.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-4.79%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.57%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB.L и GGRP.L

WisdomTree Soybeans (SOYB.L) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYB.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.01%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.09%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

11.47%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

14.31%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.44%

+1.28%

Сравнение комиссий SOYB.L и GGRP.L

SOYB.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB.L и GGRP.L

SOYB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%
SOYB.L
WisdomTree Soybeans		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOYB.L and GGRP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SOYB.L.

SOYB.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for SOYB.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор