PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с TSLI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L).

SOXL.L и TSLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		14.83%11.41%-48.54%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-16.25%40.52%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -16.25%.

SOXL.L

1 день
-2.86%
1 месяц
-9.86%
С начала года
14.83%
6 месяцев
20.98%
1 год
206.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLI.L

1 день
-3.00%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-16.25%
6 месяцев
-2.91%
1 год
58.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с COIY.LTSLI.L с AMZI.LTSLI.L с TSLGTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.L

Сравнение комиссий SOXL.L и TSLI.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Доходность на риск

SOXL.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LTSLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.05

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

2.80

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.94

7.61

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLI.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LTSLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.66

-0.87

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и TSLI.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и TSLI.L

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.76%.

TTM20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		74.76%73.68%19.21%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и TSLI.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и TSLI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-41.20%

-54.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-21.48%

-30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.16%

-21.48%

-45.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-11.65%

-52.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

7.92%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и TSLI.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

8.31%

+36.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

22.90%

+74.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.68%

39.34%

+97.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.62%

43.13%

+88.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.62%

43.13%

+88.49%