PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с NVDI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).

SOXL.L и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		14.83%11.41%-61.83%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-12.08%16.65%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -12.08%.

SOXL.L

1 день
-2.86%
1 месяц
-9.86%
С начала года
14.83%
6 месяцев
20.98%
1 год
206.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
0.08%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-14.51%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с SPYNVDI.L с QQQNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с NVDANVDI.L с COIY.LNVDI.L с AVGI.L

Сравнение комиссий SOXL.L и NVDI.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Доходность на риск

SOXL.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LNVDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.46

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.84

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

1.13

+5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.94

2.77

+17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.46

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.07

-0.14

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и NVDI.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и NVDI.L

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.36%.

TTM20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.36%32.04%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и NVDI.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и NVDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-31.39%

-64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-21.59%

-30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.16%

-20.20%

-46.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-10.17%

-54.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

8.85%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и NVDI.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

6.52%

+38.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

23.80%

+73.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.68%

35.64%

+101.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.62%

40.05%

+91.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.62%

40.05%

+91.57%