PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с NVDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL.L с NVDD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) are both exchange-traded funds - SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while NVDD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. SOXL.L is passively managed, while NVDD.L is actively managed. Over the past year, SOXL.L returned 2080.01% vs 34.76% for NVDD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for NVDD.L.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и NVDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXL.L торгуется в USD, в то время как NVDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 798.38%, что значительно выше, чем у NVDD.L с доходностью 2.09%.

SOXL.L

1 день
-9.76%
1 месяц
78.91%
С начала года
798.38%
6 месяцев
693.18%
1 год
2,080.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDD.L

1 день
1.03%
1 месяц
-1.20%
С начала года
2.09%
6 месяцев
4.39%
1 год
34.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL.L и NVDD.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		798.38%11.41%-61.83%
NVDD.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP		2.09%28.80%4.16%

Correlation

The correlation between SOXL.L and NVDD.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.61

The correlation between SOXL.L and NVDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXL
Часто сравнивают с NVDD.L:
NVDD.L с VUSA.LNVDD.L с NVDANVDD.L с IUIT.LNVDD.L с GOOO.LNVDD.L с TSLI.LNVDD.L с GOOI.LNVDD.L с JEGA.L

Доходность на риск

SOXL.L vs. NVDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NVDD.L
Ранг доходности на риск NVDD.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c NVDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LNVDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.90
1.22

+14.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
1.67

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.22

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.59

2.62

+38.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

125.57

5.94

+119.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. NVDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 15.90, что выше коэффициента Шарпа NVDD.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и NVDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LNVDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90

1.22

+14.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и NVDD.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки NVDD.L в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и NVDD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXL.LNVDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-31.35%

-64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-13.56%

-38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-9.98%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.63%

-7.31%

-53.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

6.00%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и NVDD.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 57.30% по сравнению с IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXL.LNVDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.30%

10.32%

+46.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.35%

20.05%

+84.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.04%

29.25%

+106.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.56%

37.07%

+100.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.56%

37.07%

+100.49%

Сравнение комиссий SOXL.L и NVDD.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDD.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и NVDD.L

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.08%.

ПозицияTTM20252024
NVDD.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP		35.08%44.17%13.80%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL.L and NVDD.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDD.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDD.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.

SOXL.L is categorized as Leveraged Equities, while NVDD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for SOXL.L and 0.55% for NVDD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и NVDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор