Сравнение SOXL.L с 3APE.L
SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and 3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index while 3APE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXL.L returned 2080.01% vs 158.45% for 3APE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL.L и 3APE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXL.L торгуется в USD, в то время как 3APE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3APE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXL.L показывает доходность 798.38%, что значительно выше, чем у 3APE.L с доходностью 29.78%.
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 78.91%
- С начала года
- 798.38%
- 6 месяцев
- 693.18%
- 1 год
- 2,080.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3APE.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 27.48%
- С начала года
- 29.78%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 158.45%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL.L и 3APE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 798.38% | 11.41% | -59.99% |
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 29.78% | -22.68% | 156.72% |
Correlation
The correlation between SOXL.L and 3APE.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск
SOXL.L
3APE.L
Сравнение SOXL.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL.L | 3APE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.34 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.59 | 3.81 | +37.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.57 | 8.84 | +116.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90 | 2.30 | +13.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SOXL.L и 3APE.L
Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки 3APE.L в -78.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и 3APE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -78.44% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -41.80% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -2.81% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.63% | -37.05% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 18.04% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL.L и 3APE.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 57.30% по сравнению с Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3APE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.30% | 15.02% | +42.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.35% | 49.91% | +54.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 69.30% | +66.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.56% | 80.88% | +56.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.56% | 85.19% | +52.37% |
Сравнение комиссий SOXL.L и 3APE.L
И SOXL.L, и 3APE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL.L и 3APE.L
Ни SOXL.L, ни 3APE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOXL.L and 3APE.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL.L and 3APE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index, while 3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index.
Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и 3APE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор