PortfoliosLab logo
Сравнение SONY с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SONY и VGT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SONY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
382.97%
1,221.60%
SONY
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SONY:

1.73

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

SONY:

2.38

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

SONY:

1.31

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SONY:

1.44

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

SONY:

9.23

VGT:

1.44

Индекс Язвы

SONY:

5.91%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

SONY:

31.64%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

SONY:

-91.85%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SONY:

-2.03%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.85% против 18.48% соответственно.


SONY

С начала года

18.71%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

42.00%

1 год

52.38%

5 лет

16.70%

10 лет

16.85%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SONY и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SONY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SONY: 1.73
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SONY: 2.38
VGT: 0.72
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SONY: 1.31
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SONY: 1.44
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SONY: 9.23
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.38
SONY
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и VGT

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SONY
Sony Group Corporation
0.26%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SONY и VGT

Максимальная просадка SONY за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.03%
-16.71%
SONY
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и VGT

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 13.95%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
19.21%
SONY
VGT