PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SON с PPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SON и PPG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SON и PPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonoco Products Company (SON) и PPG Industries, Inc. (PPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,117.99%
4,881.56%
SON
PPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SON:

-0.80

PPG:

-1.16

Коэф-т Сортино

SON:

-1.04

PPG:

-1.56

Коэф-т Омега

SON:

0.88

PPG:

0.81

Коэф-т Кальмара

SON:

-0.64

PPG:

-0.64

Коэф-т Мартина

SON:

-1.10

PPG:

-2.01

Индекс Язвы

SON:

15.18%

PPG:

12.41%

Дневная вол-ть

SON:

20.87%

PPG:

21.46%

Макс. просадка

SON:

-59.62%

PPG:

-63.02%

Текущая просадка

SON:

-24.14%

PPG:

-38.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SON:

$4.72B

PPG:

$24.99B

EPS

SON:

$0.68

PPG:

$5.72

Цена/прибыль

SON:

70.41

PPG:

19.25

PEG коэффициент

SON:

0.27

PPG:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

SON:

$4.66B

PPG:

$11.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SON:

$998.43M

PPG:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

SON:

$543.43M

PPG:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, SON показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у PPG с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции SON превзошли акции PPG по среднегодовой доходности: 3.35% против 0.98% соответственно.


SON

С начала года

-4.84%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-11.93%

1 год

-15.92%

5 лет

4.20%

10 лет

3.35%

PPG

С начала года

-12.44%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-17.74%

1 год

-25.01%

5 лет

7.26%

10 лет

0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SON и PPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SON c PPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SON, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SON: -0.80
PPG: -1.16
Коэффициент Сортино SON, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SON: -1.04
PPG: -1.56
Коэффициент Омега SON, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SON: 0.88
PPG: 0.81
Коэффициент Кальмара SON, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SON: -0.64
PPG: -0.64
Коэффициент Мартина SON, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SON: -1.10
PPG: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа SON на текущий момент составляет -0.80, что выше коэффициента Шарпа PPG равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SON и PPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-1.16
SON
PPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SON и PPG

Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PPG в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SON
Sonoco Products Company
4.52%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%
PPG
PPG Industries, Inc.
2.59%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SON и PPG

Максимальная просадка SON за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и PPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.14%
-38.76%
SON
PPG

Волатильность

Сравнение волатильности SON и PPG

Sonoco Products Company (SON) и PPG Industries, Inc. (PPG) имеют волатильность 8.50% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
8.20%
SON
PPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SON и PPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab