Сравнение SOLL.TO с SBT.TO
SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - SOLL.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. SOLL.TO is actively managed, while SBT.TO is passively managed. Over the past year, SOLL.TO returned -56.74% vs 106.59% for SBT.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SOLL.TO charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOLL.TO и SBT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLL.TO показывает доходность -44.92%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью 2.63%.
SOLL.TO
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -51.48%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам SOLL.TO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -44.92% | -7.64% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 108.45% |
Correlation
The correlation between SOLL.TO and SBT.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLL.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
SOLL.TO
SBT.TO
Сравнение SOLL.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLL.TO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.51 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.36 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLL.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.82 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.21 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SOLL.TO и SBT.TO
Максимальная просадка SOLL.TO за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLL.TO и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLL.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -47.82% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -42.69% | -30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -37.23% | -35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -16.92% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.42% | 19.98% | +25.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLL.TO и SBT.TO
Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеют волатильность 16.52% и 17.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLL.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 17.20% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.07% | 57.92% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.56% | 59.00% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.15% | 36.64% | +34.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.15% | 66.57% | +4.58% |
Сравнение комиссий SOLL.TO и SBT.TO
SOLL.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLL.TO и SBT.TO
Ни SOLL.TO, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLL.TO and SBT.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.00% for SOLL.TO.
SOLL.TO is categorized as Cryptocurrency, while SBT.TO is Silver. Their fees differ too: 1.00% for SOLL.TO and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOLL.TO и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор