PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOL-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL-USD с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOL-USD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana		-36.36%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%36.26%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -36.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

SOL-USD

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-36.36%
6 месяцев
-66.28%
1 год
-32.54%
3 года*
56.99%
5 лет*
28.56%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SOL-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOL-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.98

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.49

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.53

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

7.13

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOL-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOL-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.98

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.07

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и VOO

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOL-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-33.99%

-62.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.54%

-8.90%

-59.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-24.52%

-71.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.77%

-5.44%

-64.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-3.72%

-47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

2.57%

+40.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и VOO

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOL-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.17%

5.27%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.42%

9.46%

+44.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.60%

18.11%

+45.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.86%

16.81%

+72.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.02%

17.98%

+83.04%