Сравнение SOL-USD с VOO
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 11.49%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -45.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
SOL-USD
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -45.21%
- 6 месяцев
- -50.97%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- 50.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -45.21% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 36.26% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and VOO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between SOL-USD and VOO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
SOL-USD
VOO
Сравнение SOL-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.23 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 15.03 | -16.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.44 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.89 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и VOO
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -33.99% | -62.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.46% | -8.90% | -63.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.98% | -18.69% | -55.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -24.52% | -71.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.98% | -0.32% | -73.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.35% | -3.69% | -47.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.73% | 1.91% | +49.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и VOO
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 2.78% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 8.90% | +36.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.86% | 11.80% | +48.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.59% | 16.81% | +65.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.85% | 18.00% | +81.85% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and VOO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.03%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор