Сравнение SOL-USD с VOO
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 22.96%/yr vs 13.08%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%.
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.60% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 36.26% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and VOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between SOL-USD and VOO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
SOL-USD
VOO
Сравнение SOL-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.23 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 9.71 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и VOO
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -33.99% | -62.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -8.90% | -65.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -18.69% | -57.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -24.52% | -71.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.36% | -1.88% | -69.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.72% | -3.67% | -48.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 2.04% | +41.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и VOO
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 3.58% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.62% | 10.02% | +37.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 12.56% | +46.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.21% | 16.92% | +64.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.22% | 17.99% | +81.23% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and VOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор