PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL-USD с MSTR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOL-USD или MSTR.

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и MSTR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.24

MSTR:

2.41

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

1.32

MSTR:

2.88

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.13

MSTR:

1.33

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.28

MSTR:

3.68

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

1.51

MSTR:

9.76

Индекс Язвы

SOL-USD:

29.56%

MSTR:

23.94%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

73.25%

MSTR:

100.35%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

SOL-USD:

-33.46%

MSTR:

-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 45.57%.

SOL-USD

С начала года

-7.93%

1 месяц

35.52%

6 месяцев

-17.90%

1 год

18.31%

5 лет

214.39%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

45.57%

1 месяц

40.55%

6 месяцев

18.23%

1 год

238.38%

5 лет

106.76%

10 лет

37.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и MSTR

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и MSTR

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...