PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и MSTR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.03%
145.46%
SOL-USD
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.51

MSTR:

4.88

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

1.27

MSTR:

3.88

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.12

MSTR:

1.45

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.28

MSTR:

6.25

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

2.32

MSTR:

24.62

Индекс Язвы

SOL-USD:

17.40%

MSTR:

21.73%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

69.92%

MSTR:

109.75%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

SOL-USD:

-25.00%

MSTR:

-23.14%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность 91.33%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 476.61%.


SOL-USD

С начала года

91.33%

1 месяц

-24.45%

6 месяцев

45.29%

1 год

98.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

476.61%

1 месяц

-23.14%

6 месяцев

145.46%

1 год

525.83%

5 лет

90.69%

10 лет

36.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOL-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.512.63
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.273.05
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.121.35
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.283.73
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.3216.09
SOL-USD
MSTR

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
2.63
SOL-USD
MSTR

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и MSTR

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.00%
-23.14%
SOL-USD
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и MSTR

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 21.59%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 35.18%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.59%
35.18%
SOL-USD
MSTR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab