Сравнение SOL-USD с MSTR
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.04%/yr vs 12.44%/yr for MSTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOL-USD показывает доходность -39.35%, а MSTR немного выше – -38.12%.
SOL-USD
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -46.98%
- С начала года
- -39.35%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -39.35% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 209.80% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and MSTR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between SOL-USD and MSTR shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SOL-USD
MSTR
Сравнение SOL-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.97 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.38 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и MSTR
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -99.86% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -81.76% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -82.63% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -84.11% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.19% | -80.16% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -86.43% | +34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 57.82% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и MSTR
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 15.11%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 25.96% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.65% | 60.71% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 74.35% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.21% | 90.79% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.24% | 74.24% | +25.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and MSTR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to SOL-USD (15.11%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs MSTR's -99.86%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор