PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOL-USD с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOL-USD и MSTR


2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana
-34.42%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%209.80%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.


SOL-USD

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-63.26%
1 год
-35.58%
3 года*
58.42%
5 лет*
32.73%
10 лет*

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Solana

MicroStrategy Incorporated

Доходность на риск

SOL-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOL-USDMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.81

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

-1.27

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.86

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.03

-0.75

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

-1.30

-0.35

SOL-USD vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOL-USDMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.12

+0.79

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и MSTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и MSTR

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и MSTR.


Загрузка...

Показатели просадок


SOL-USDMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-99.86%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.54%

-76.53%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-84.11%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.85%

-74.09%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.87%

-86.60%

+35.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.73%

44.22%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и MSTR

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 15.96%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SOL-USDMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

18.44%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.71%

55.57%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.57%

74.11%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.86%

91.29%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.03%

73.15%

+27.88%