PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с ATOM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL-USD с ATOM-USD

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOL-USD или ATOM-USD.

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и ATOM-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и ATOM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,079.57%
-44.17%
SOL-USD
ATOM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.02

ATOM-USD:

-0.21

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

0.71

ATOM-USD:

0.35

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.07

ATOM-USD:

1.03

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.00

ATOM-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

0.07

ATOM-USD:

-0.52

Индекс Язвы

SOL-USD:

27.71%

ATOM-USD:

37.43%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

73.90%

ATOM-USD:

70.77%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

ATOM-USD:

-91.92%

Текущая просадка

SOL-USD:

-43.20%

ATOM-USD:

-90.31%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -21.41%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -30.31%.

SOL-USD

С начала года

-21.41%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-12.98%

1 год

-3.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATOM-USD

С начала года

-30.31%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-50.47%

5 лет

9.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и ATOM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SOL-USD: 0.02
ATOM-USD: -0.21
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOL-USD: 0.71
ATOM-USD: 0.35
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
SOL-USD: 1.07
ATOM-USD: 1.03
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
SOL-USD: 0.00
ATOM-USD: 0.01
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
SOL-USD: 0.07
ATOM-USD: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ATOM-USD равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.21
SOL-USD
ATOM-USD

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и ATOM-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.20%
-90.31%
SOL-USD
ATOM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и ATOM-USD

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 28.76% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 23.62%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.76%
23.62%
SOL-USD
ATOM-USD