PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с ATOM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL-USD с ATOM-USD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOL-USD или ATOM-USD.

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и ATOM-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и ATOM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.24

ATOM-USD:

-0.44

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

1.32

ATOM-USD:

1.09

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.13

ATOM-USD:

1.11

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.28

ATOM-USD:

0.09

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

1.51

ATOM-USD:

0.68

Индекс Язвы

SOL-USD:

29.56%

ATOM-USD:

39.89%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

73.25%

ATOM-USD:

71.58%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

ATOM-USD:

-91.94%

Текущая просадка

SOL-USD:

-33.46%

ATOM-USD:

-88.24%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -15.34%.

SOL-USD

С начала года

-7.93%

1 месяц

35.52%

6 месяцев

-17.90%

1 год

18.31%

5 лет

214.39%

10 лет

N/A

ATOM-USD

С начала года

-15.34%

1 месяц

26.35%

6 месяцев

-1.79%

1 год

-37.64%

5 лет

15.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и ATOM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ATOM-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и ATOM-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и ATOM-USD

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 17.15%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...