PortfoliosLab logo
Сравнение SOL-USD с ATOM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и ATOM-USD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и ATOM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.34%
-1.97%
SOL-USD
ATOM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.34

ATOM-USD:

-0.46

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

1.09

ATOM-USD:

-0.22

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.10

ATOM-USD:

0.98

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.17

ATOM-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

1.53

ATOM-USD:

-1.22

Индекс Язвы

SOL-USD:

18.12%

ATOM-USD:

33.52%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

69.50%

ATOM-USD:

70.64%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

ATOM-USD:

-91.75%

Текущая просадка

SOL-USD:

-34.26%

ATOM-USD:

-88.83%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -19.73%.


SOL-USD

С начала года

-9.04%

1 месяц

-32.07%

6 месяцев

7.11%

1 год

72.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATOM-USD

С начала года

-19.73%

1 месяц

-18.86%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-50.20%

5 лет

2.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и ATOM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34-0.46
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.09-0.22
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.100.98
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.170.01
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.53-1.22
SOL-USD
ATOM-USD

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ATOM-USD равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.34
-0.46
SOL-USD
ATOM-USD

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и ATOM-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-34.26%
-88.83%
SOL-USD
ATOM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и ATOM-USD

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 19.52%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 27.20%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.52%
27.20%
SOL-USD
ATOM-USD