PortfoliosLab logo
Сравнение SOFI с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOFI и SCHF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOFI и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
44.71%
SOFI
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.14

SCHF:

0.73

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.76

SCHF:

1.13

Коэф-т Омега

SOFI:

1.22

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.92

SCHF:

0.94

Коэф-т Мартина

SOFI:

4.18

SCHF:

2.83

Индекс Язвы

SOFI:

16.68%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

SOFI:

61.14%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

SOFI:

-52.25%

SCHF:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 9.89%.


SOFI

С начала года

-20.06%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

12.63%

1 год

61.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOFI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOFI: 1.14
SCHF: 0.73
Коэффициент Сортино SOFI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOFI: 1.76
SCHF: 1.13
Коэффициент Омега SOFI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOFI: 1.22
SCHF: 1.15
Коэффициент Кальмара SOFI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOFI: 0.92
SCHF: 0.94
Коэффициент Мартина SOFI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOFI: 4.18
SCHF: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.73
SOFI
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и SCHF

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок SOFI и SCHF

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.25%
-0.88%
SOFI
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и SCHF

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.07%
11.53%
SOFI
SCHF