Сравнение SOFI с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или SCHF.
Основные характеристики
| SOFI | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.98% | 4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 103.13% | 12.60% |
| Дох-ть за 3 года | -14.36% | 1.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.37 | 4.88 |
| Индекс Язвы | 25.20% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 59.02% | 12.71% |
| Макс. просадка | -83.32% | -34.64% |
| Текущая просадка | -47.13% | -7.97% |
Корреляция
Корреляция между SOFI и SCHF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и SCHF
С начала года, SOFI показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOFI c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и SCHF
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.63% | 4.87% | 5.61% | 6.39% | 2.08% | 2.95% | 6.12% | 4.70% | 2.58% | 4.51% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SOFI и SCHF
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и SCHF
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.