Сравнение SOF.BR с DSY.PA
SOF.BR (Sofina Société Anonyme) and DSY.PA (Dassault Systèmes SE) are both stocks. SOF.BR operates in Asset Management (Financial Services), while DSY.PA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SOF.BR returned 8.03%/yr vs 4.34%/yr for DSY.PA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOF.BR и DSY.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOF.BR показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у DSY.PA с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции SOF.BR превзошли акции DSY.PA по среднегодовой доходности: 8.03% против 4.34% соответственно.
SOF.BR
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 8.03%
DSY.PA
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -45.66%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам SOF.BR и DSY.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -11.22% | 14.69% | -1.65% | 11.37% | -51.86% | 57.47% | 45.71% | 17.99% | 28.74% | 6.68% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -26.84% | -28.28% | -23.83% | 32.78% | -35.69% | 59.82% | 16.14% | 44.84% | 20.04% | 26.45% |
Correlation
The correlation between SOF.BR and DSY.PA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOF.BR vs. DSY.PA — Ранг доходности на риск
SOF.BR
DSY.PA
Сравнение SOF.BR c DSY.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Dassault Systèmes SE (DSY.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOF.BR | DSY.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.89 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.54 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOF.BR и DSY.PA
Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки DSY.PA в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и DSY.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOF.BR | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -70.94% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.62% | -50.59% | +23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -66.60% | +39.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.53% | -70.94% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.53% | -70.94% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -68.24% | +21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -14.04% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.02% | 29.61% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOF.BR и DSY.PA
Текущая волатильность для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) составляет 6.23%, в то время как у Dassault Systèmes SE (DSY.PA) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSY.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOF.BR | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 15.84% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 35.30% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 38.87% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 30.59% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 28.49% | -3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOF.BR и DSY.PA
Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DSY.PA в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 1.57% | 1.09% | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 1.07% | 2.11% | 2.22% | 2.80% | 2.99% | 3.25% | 2.92% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.18% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOF.BR и DSY.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sofina Société Anonyme и Dassault Systèmes SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOF.BR and DSY.PA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и DSY.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор