PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SODJ.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SODJ.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SODJ.DE (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SODJ.DE tracks the MSCI Japan Screened Index while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SODJ.DE returned 9.11%/yr vs 12.47%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SODJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SODJ.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SODJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.76%.

SODJ.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
8.20%
С начала года
15.31%
1 год
31.90%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
22.85%
С начала года
30.76%
1 год
56.07%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SODJ.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		15.31%11.64%13.20%15.83%-12.75%9.54%7.08%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.76%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%7.65%

Correlation

The correlation between SODJ.DE and XNKY.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between SODJ.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с SODJ.DE:
SODJ.DE с IBCG.DESODJ.DE с TTPX.DESODJ.DE с NS4E.DESODJ.DE с JNHD.DESODJ.DE с JP40.DESODJ.DE с IUSQ.DESODJ.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с BATG.DE

Доходность на риск

SODJ.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SODJ.DE
Ранг доходности на риск SODJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SODJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SODJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SODJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SODJ.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SODJ.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.18

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.03

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.34

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

12.34

-2.63

SODJ.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SODJ.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNKY.DE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SODJ.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SODJ.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка SODJ.DE за все время составила -28.10%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SODJ.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SODJ.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-21.47%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.99%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-20.16%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-21.15%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-9.49%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-7.80%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.56%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SODJ.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) составляет 6.87%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SODJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SODJ.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

9.09%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

20.87%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

25.87%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.15%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.79%

-0.55%

Сравнение комиссий SODJ.DE и XNKY.DE

SODJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SODJ.DE и XNKY.DE

Дивидендная доходность SODJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.53%1.69%1.86%1.80%2.21%1.61%1.60%1.80%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SODJ.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SODJ.DE.

SODJ.DE tracks MSCI Japan Screened Index, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SODJ.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SODJ.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор