Сравнение SOCL с ITB
SOCL (Global X Social Media ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 8.36%/yr vs 13.84%/yr for ITB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for ITB.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и ITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.84% соответственно.
SOCL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -17.84%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- 8.36%
ITB
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение доходности по годам SOCL и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -15.34% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 4.41% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Correlation
The correlation between SOCL and ITB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between SOCL and ITB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SOCL и ITB
Секторы
SOCL
ITB
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
SOCL
ITB
-
Технологии
SOCL
ITB
-
Потребительский защитный сектор
SOCL
ITB
-
Промышленность
SOCL
ITB
Потребительский циклический сектор
SOCL
ITB
Сырьевые материалы
SOCL
-
ITB
Энергетика
SOCL
-
ITB
-
Финансовые услуги
SOCL
-
ITB
-
Здравоохранение
SOCL
-
ITB
-
Недвижимость
SOCL
-
ITB
Коммунальные услуги
SOCL
-
ITB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. ITB — Ранг доходности на риск
SOCL
ITB
Сравнение SOCL c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.24 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.43 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и ITB
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и ITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -86.53% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -26.04% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | -33.35% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.10% | -40.55% | -24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -52.10% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -20.85% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -37.01% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 14.09% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и ITB
Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 8.07%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 10.19% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 21.51% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 30.04% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 29.53% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 30.14% | -2.53% |
Сравнение комиссий SOCL и ITB
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и ITB
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ITB в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.46% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and ITB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (10.19%) compared to SOCL (8.07%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs ITB's -86.53%.
On 10-year performance, ITB leads with 13.84% vs 8.36% for SOCL. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.84% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.
ITB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.46% for SOCL.
SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITB is Building & Construction. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.38% for ITB.
ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и ITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор