PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 9.50%/yr vs 13.75%/yr for ITB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.75% соответственно.

SOCL

1 день
1.87%
1 месяц
2.93%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-12.78%
1 год
0.23%
3 года*
10.13%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
9.50%

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-12.77%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between SOCL and ITB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.42

The correlation between SOCL and ITB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOCL и ITB

Секторы
SOCL
ITB

Коммуникационные услуги

95.9%

-

Технологии

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
71.8%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SOCL
95.9%
ITB

-

Технологии

SOCL
3.0%
ITB

-

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.6%
ITB

-

Промышленность

SOCL
0.5%
ITB
19.1%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
ITB
71.8%

Сырьевые материалы

SOCL

-

ITB
8.6%

Энергетика

SOCL

-

ITB

-

Финансовые услуги

SOCL

-

ITB

-

Здравоохранение

SOCL

-

ITB

-

Недвижимость

SOCL

-

ITB
0.5%

Коммунальные услуги

SOCL

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

SOCL vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 99
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCLITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.10

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.39

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.11

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

0.22

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOCL vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCLITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.11

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SOCL и ITB

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-86.53%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-26.04%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-33.35%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-40.55%

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-52.10%

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-26.35%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-37.10%

+15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.75%

13.15%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и ITB

Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 7.11%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.06%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

20.45%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

29.44%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

29.19%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

29.99%

-2.43%

Сравнение комиссий SOCL и ITB

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и ITB

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.49%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and ITB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.06%) compared to SOCL (7.11%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 13.75% vs 9.50% for SOCL. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.75% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.

ITB has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.49% for SOCL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITB is Building & Construction. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.42% for ITB.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор