Сравнение SNXFX с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Johnson & Johnson (JNJ).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNXFX и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.72% против 11.40% соответственно.
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNXFX vs. JNJ — Ранг доходности на риск
SNXFX
JNJ
Сравнение SNXFX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNXFX | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.67 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.95 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.67 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 6.09 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 20.41 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXFX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.67 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SNXFX и JNJ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и JNJ
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JNJ в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и JNJ
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNXFX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -50.67% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -8.42% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -18.41% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -27.37% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -1.79% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.89% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и JNJ
Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNXFX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.43% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.94% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 19.11% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.67% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.33% | +0.39% |