Сравнение SNXFX с JNJ
SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, SNXFX returned 15.20%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNXFX показывает доходность 11.07%, а JNJ немного выше – 11.48%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 15.20% против 9.99% соответственно.
SNXFX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 15.20%
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам SNXFX и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 11.07% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between SNXFX and JNJ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between SNXFX and JNJ has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNXFX vs. JNJ — Ранг доходности на риск
SNXFX
JNJ
Сравнение SNXFX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNXFX | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.83 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 14.43 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXFX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.16 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и JNJ
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNXFX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -50.67% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -10.96% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -15.95% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -18.41% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -27.37% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -7.68% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -11.88% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.66% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и JNJ
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) составляет 2.97%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNXFX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.62% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.35% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 16.77% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.85% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.45% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и JNJ
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JNJ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
SNXFX and JNJ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.62%) compared to SNXFX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SNXFX dropped -55.08% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNXFX и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор