PortfoliosLab logo
Сравнение SNXFX с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNXFX и FNDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.77%
354.55%
SNXFX
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNXFX:

0.54

FNDX:

0.52

Коэф-т Сортино

SNXFX:

0.88

FNDX:

0.84

Коэф-т Омега

SNXFX:

1.13

FNDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SNXFX:

0.55

FNDX:

0.54

Коэф-т Мартина

SNXFX:

2.26

FNDX:

2.29

Индекс Язвы

SNXFX:

4.67%

FNDX:

3.85%

Дневная вол-ть

SNXFX:

19.69%

FNDX:

16.91%

Макс. просадка

SNXFX:

-55.11%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

SNXFX:

-10.82%

FNDX:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции SNXFX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.15% соответственно.


SNXFX

С начала года

-6.58%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.17%

5 лет

15.19%

10 лет

9.86%

FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNXFX и FNDX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNXFX и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNXFX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNXFX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNXFX: 0.54
FNDX: 0.52
Коэффициент Сортино SNXFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNXFX: 0.88
FNDX: 0.84
Коэффициент Омега SNXFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SNXFX: 1.13
FNDX: 1.12
Коэффициент Кальмара SNXFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SNXFX: 0.55
FNDX: 0.54
Коэффициент Мартина SNXFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SNXFX: 2.26
FNDX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.52
SNXFX
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и FNDX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FNDX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.32%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и FNDX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-9.03%
SNXFX
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и FNDX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
12.57%
SNXFX
FNDX