PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNXFX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNXFX с FBALX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNXFX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между SNXFX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNXFX:

0.71

FBALX:

0.41

Коэф-т Сортино

SNXFX:

1.12

FBALX:

0.64

Коэф-т Омега

SNXFX:

1.17

FBALX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SNXFX:

0.74

FBALX:

0.38

Коэф-т Мартина

SNXFX:

2.82

FBALX:

1.31

Индекс Язвы

SNXFX:

5.03%

FBALX:

3.96%

Дневная вол-ть

SNXFX:

19.90%

FBALX:

13.02%

Макс. просадка

SNXFX:

-55.11%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

SNXFX:

-4.06%

FBALX:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.57% соответственно.

SNXFX

С начала года

0.51%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-1.25%

1 год

14.06%

5 лет

16.67%

10 лет

10.59%

FBALX

С начала года

0.39%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-2.04%

1 год

5.27%

5 лет

6.67%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SNXFX и FBALX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNXFX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNXFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и FBALX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FBALX в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.23%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%4.38%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.83%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и FBALX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и FBALX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...