Сравнение SNXFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNXFX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.67% соответственно.
SNXFX
26.19%
2.43%
14.11%
33.05%
15.32%
12.81%
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
Основные характеристики
| SNXFX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 17.34 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 8.58% |
| Макс. просадка | -55.08% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и FBALX
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между SNXFX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNXFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и FBALX
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.61% | 1.19% | 1.71% | 1.81% | 2.29% | 1.75% | 1.81% | 1.93% | 1.64% | 1.54% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и FBALX
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и FBALX
Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.