PortfoliosLab logo
Сравнение SNXFX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNXFX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,870.22%
1,515.16%
SNXFX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNXFX:

0.54

FBALX:

0.28

Коэф-т Сортино

SNXFX:

0.88

FBALX:

0.48

Коэф-т Омега

SNXFX:

1.13

FBALX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SNXFX:

0.55

FBALX:

0.27

Коэф-т Мартина

SNXFX:

2.26

FBALX:

1.00

Индекс Язвы

SNXFX:

4.67%

FBALX:

3.68%

Дневная вол-ть

SNXFX:

19.69%

FBALX:

12.97%

Макс. просадка

SNXFX:

-55.11%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

SNXFX:

-10.82%

FBALX:

-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 9.86% против 4.10% соответственно.


SNXFX

С начала года

-6.58%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.17%

5 лет

15.19%

10 лет

9.86%

FBALX

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-4.68%

1 год

2.80%

5 лет

5.95%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNXFX и FBALX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%
График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNXFX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNXFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNXFX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNXFX: 0.54
FBALX: 0.28
Коэффициент Сортино SNXFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNXFX: 0.88
FBALX: 0.48
Коэффициент Омега SNXFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SNXFX: 1.13
FBALX: 1.07
Коэффициент Кальмара SNXFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SNXFX: 0.55
FBALX: 0.27
Коэффициент Мартина SNXFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SNXFX: 2.26
FBALX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.28
SNXFX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и FBALX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FBALX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.32%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.92%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и FBALX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-8.33%
SNXFX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и FBALX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
8.82%
SNXFX
FBALX