Сравнение SNXFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNXFX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 13.72% против 10.73% соответственно.
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и FBALX
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
SNXFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
SNXFX
FBALX
Сравнение SNXFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNXFX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.99 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.05 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 9.47 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SNXFX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и FBALX
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и FBALX
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNXFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -43.57% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -8.14% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -22.89% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -26.68% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.56% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.39% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.76% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и FBALX
Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNXFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.19% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 6.77% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 11.94% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.18% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 12.75% | +5.97% |