Сравнение SNXFX с FBALX
SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. SNXFX is passively managed, while FBALX is actively managed. Over the past 10 years, SNXFX returned 15.03%/yr vs 11.64%/yr for FBALX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SNXFX charges 0.05%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и FBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 15.03% против 11.64% соответственно.
SNXFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 15.03%
- Всё время*
- 10.70%
FBALX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SNXFX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 14.02% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 12.04% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Correlation
The correlation between SNXFX and FBALX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.93 |
The correlation between SNXFX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNXFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
SNXFX
FBALX
Сравнение SNXFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNXFX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.15 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 14.16 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и FBALX
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNXFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -43.57% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -6.47% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -12.88% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -22.89% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -26.68% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -4.36% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.44% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и FBALX
Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNXFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.04% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.86% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 9.57% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.29% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 12.81% | +5.94% |
Сравнение комиссий SNXFX и FBALX
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и FBALX
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FBALX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.08% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.28% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SNXFX and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNXFX has higher volatility (4.12%) compared to FBALX (3.04%). In terms of maximum drawdown, SNXFX dropped -55.08% vs FBALX's -43.57%.
FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNXFX и FBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор