PortfoliosLab logo
Сравнение SNXFX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNXFX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.27%
210.27%
SNXFX
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNXFX:

0.54

DGRO:

0.55

Коэф-т Сортино

SNXFX:

0.88

DGRO:

0.87

Коэф-т Омега

SNXFX:

1.13

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

SNXFX:

0.55

DGRO:

0.59

Коэф-т Мартина

SNXFX:

2.26

DGRO:

2.53

Индекс Язвы

SNXFX:

4.67%

DGRO:

3.25%

Дневная вол-ть

SNXFX:

19.69%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

SNXFX:

-55.11%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

SNXFX:

-10.82%

DGRO:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции SNXFX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.99% соответственно.


SNXFX

С начала года

-6.58%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.17%

5 лет

15.19%

10 лет

9.86%

DGRO

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.41%

5 лет

13.61%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNXFX и DGRO

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%
График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNXFX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNXFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNXFX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNXFX: 0.54
DGRO: 0.55
Коэффициент Сортино SNXFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNXFX: 0.88
DGRO: 0.87
Коэффициент Омега SNXFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SNXFX: 1.13
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара SNXFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SNXFX: 0.55
DGRO: 0.59
Коэффициент Мартина SNXFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SNXFX: 2.26
DGRO: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.55
SNXFX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и DGRO

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.32%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и DGRO

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-7.47%
SNXFX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и DGRO

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
11.00%
SNXFX
DGRO