Сравнение SNXFX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNXFX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.72% против 12.81% соответственно.
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и DGRO
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNXFX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SNXFX
DGRO
Сравнение SNXFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNXFX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.80 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXFX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SNXFX и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и DGRO
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и DGRO
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNXFX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -35.10% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.92% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -19.31% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -35.10% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.70% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.48% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.37% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и DGRO
Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNXFX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.57% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.21% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 14.47% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.84% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 16.63% | +2.09% |