PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD SYNNEX Corporation (SNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TD SYNNEX Corporation (SNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNX
TD SYNNEX Corporation		24.40%29.82%10.55%15.25%-16.11%41.48%26.81%61.74%-39.71%13.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SNX показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SNX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.25% против 14.06% соответственно.

SNX

1 день
10.42%
1 месяц
18.54%
С начала года
24.40%
6 месяцев
14.01%
1 год
81.82%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.15%
10 лет*
16.25%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD SYNNEX Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SNX:
SNX с NVOSNX с AVTSNX с OTEXSNX с CDWSNX с CUKSNX с NUSNX с GOOG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNX
Ранг доходности на риск SNX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD SYNNEX Corporation (SNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.96

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.49

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.84

1.53

+4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.24

7.27

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.96

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между SNX и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNX и SPY

Дивидендная доходность SNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNX
TD SYNNEX Corporation		0.97%1.17%1.36%1.30%1.27%0.70%0.25%1.16%1.73%0.77%0.70%0.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SNX и SPY

Максимальная просадка SNX за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-55.19%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-12.05%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-24.50%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.94%

-33.72%

-22.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-9.09%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.54%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SNX и SPY

TD SYNNEX Corporation (SNX) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

5.35%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

9.50%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

19.06%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

17.06%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

17.92%

+16.49%