Сравнение SNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD SYNNEX Corporation (SNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SNX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SNX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции SNX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.79% против 13.07% соответственно.
SNX
9.36%
-3.92%
-9.65%
19.10%
15.12%
13.79%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| SNX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.32 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 8.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 23.62% | 12.14% |
| Макс. просадка | -67.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.06% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SNX и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD SYNNEX Corporation (SNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNX и SPY
Дивидендная доходность SNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX TD SYNNEX Corporation | 1.38% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 1.03% | 0.64% | 0.16% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SNX и SPY
Максимальная просадка SNX за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNX и SPY
TD SYNNEX Corporation (SNX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.