PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSXX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий SNSXX и VUG

VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SNSXX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

0.78

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.27

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.13

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

3.90

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

0.78

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.58

+1.38

Корреляция

Корреляция между SNSXX и VUG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и VUG

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.45%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и VUG

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSXXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-50.68%

+50.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.53%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.15%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.13%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.78%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и VUG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSXXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.02%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

12.69%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

22.69%

-21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

22.22%

-21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

21.38%

-20.72%