PortfoliosLab logo
Сравнение SNSXX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNSXX и VSBSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
19.86%
SNSXX
VSBSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNSXX:

3.39

VSBSX:

3.82

Индекс Язвы

SNSXX:

0.00%

VSBSX:

0.33%

Дневная вол-ть

SNSXX:

1.22%

VSBSX:

1.65%

Макс. просадка

SNSXX:

0.00%

VSBSX:

-6.54%

Текущая просадка

SNSXX:

0.00%

VSBSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 2.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNSXX имеют среднегодовую доходность 1.41%, а акции VSBSX немного отстают с 1.40%.


SNSXX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.62%

1 год

4.17%

5 лет

2.31%

10 лет

1.41%

VSBSX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.42%

5 лет

1.01%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и VSBSX


График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSBSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNSXX и VSBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNSXX

VSBSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNSXX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNSXX: 3.39
VSBSX: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.39
3.94
SNSXX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и VSBSX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью VSBSX в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.08%4.86%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.12%4.15%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и VSBSX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SNSXX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и VSBSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.69%
SNSXX
VSBSX