PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNSXX с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
3.07%
SNSXX
GSY

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.41% соответственно.


SNSXX

С начала года

3.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.09%

1 год

4.26%

5 лет (среднегодовая)

1.99%

10 лет (среднегодовая)

1.20%

GSY

С начала года

5.33%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.07%

1 год

6.50%

5 лет (среднегодовая)

2.70%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


SNSXXGSY
Коэф-т Шарпа3.1810.84
Индекс Язвы0.00%0.02%
Дневная вол-ть1.33%0.60%
Макс. просадка0.00%-12.14%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и GSY


GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SNSXX и GSY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNSXX c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.1810.59
Нет данных
SNSXX
GSY

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.18, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
10.59
SNSXX
GSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и GSY

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности GSY в 5.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.17%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.70%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и GSY

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SNSXX
GSY

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и GSY

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.13%
SNSXX
GSY