PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNSXX с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SNSXXGSY
Дох-ть с нач. г.3.58%5.01%
Дох-ть за 1 год4.70%6.74%
Дох-ть за 3 года3.17%3.62%
Дох-ть за 5 лет2.02%2.67%
Дох-ть за 10 лет1.20%2.39%
Коэф-т Шарпа3.3610.69
Индекс Язвы0.00%0.02%
Дневная вол-ть1.39%0.63%
Макс. просадка0.00%-12.14%
Текущая просадка0.00%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SNSXX и GSY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и GSY

С начала года, SNSXX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.52%
3.14%
SNSXX
GSY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и GSY


GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNSXX c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SNSXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Нет данных
GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0010.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 26.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0026.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 64.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0064.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 331.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00331.14

Сравнение коэффициента Шарпа SNSXX и GSY

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.36, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.36
10.49
SNSXX
GSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и GSY

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности GSY в 5.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.59%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.67%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и GSY

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.02%
SNSXX
GSY

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и GSY

Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.37%
0.14%
SNSXX
GSY