Сравнение SNPG с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
SNPG и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPG - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Growth ESG Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPG или GARP.
Основные характеристики
| SNPG | GARP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.22% | 28.07% |
| Дох-ть за 1 год | 38.07% | 42.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.48 | 13.34 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 17.74% |
| Макс. просадка | -11.91% | -31.34% |
| Текущая просадка | -2.86% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между SNPG и GARP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и GARP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPG показывает доходность 28.22%, а GARP немного ниже – 28.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPG и GARP
И SNPG, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNPG c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и GARP
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности GARP в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.63% | 0.95% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SNPG и GARP
Максимальная просадка SNPG за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и GARP
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 4.11%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.