PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPG с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с GARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SNPG tracks the S&P 500 Growth ESG Index while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 22.22%/yr vs 29.17%/yr for GARP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.68%.

SNPG

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.70%
6 месяцев
10.20%
С начала года
8.82%
1 год
20.94%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и GARP

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		8.82%18.22%33.99%38.45%1.81%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-0.59%

Correlation

The correlation between SNPG and GARP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between SNPG and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и GARP

Секторы
SNPG
GARP

Технологии

43.7%
54.7%

Здравоохранение

13.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.4%

Финансовые услуги

11.4%
7.7%

Промышленность

10.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.8%

Недвижимость

1.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Энергетика

0.0%
2.8%

Технологии

SNPG
43.7%
GARP
54.7%

Здравоохранение

SNPG
13.0%
GARP
5.5%

Коммуникационные услуги

SNPG
12.5%
GARP
11.4%

Финансовые услуги

SNPG
11.4%
GARP
7.7%

Промышленность

SNPG
10.2%
GARP
6.7%

Потребительский циклический сектор

SNPG
5.5%
GARP
8.8%

Недвижимость

SNPG
1.2%
GARP
0.4%

Потребительский защитный сектор

SNPG
1.0%
GARP

-

Сырьевые материалы

SNPG
1.0%
GARP
1.1%

Коммунальные услуги

SNPG
0.5%
GARP
1.2%

Энергетика

SNPG
0.0%
GARP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с VOOSNPG с SCHGSNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPMOSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

SNPG vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPGGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.62

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.19

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.32

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

8.80

-2.48

SNPG vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPG и GARP

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-31.34%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.69%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-23.73%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-3.69%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-7.29%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и GARP

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.26%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.91%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.59%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

22.30%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.94%

-5.59%

Сравнение комиссий SNPG и GARP

И SNPG, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и GARP

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.48%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and GARP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (6.99%) compared to GARP (6.26%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 29.17% vs 22.22% for SNPG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 29.17% return vs 22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG and GARP have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.27% for GARP.

SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор