PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPE с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с UPRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.14%/yr vs 20.64%/yr for UPRO. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%.

SNPE

1 день
0.04%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.57%
С начала года
14.12%
1 год
26.86%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SNPE

Xtrackers S&P 500 ESG ETF
$19.60M$15.06M$16.69M

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

Сравнение доходности по годам SNPE и UPRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		14.12%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.34%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%32.19%

Correlation

The correlation between SNPE and UPRO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.99

The correlation between SNPE and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и UPRO

Секторы
SNPE
UPRO

Технологии

36.1%
38.5%

Финансовые услуги

13.5%
11.6%

Здравоохранение

11.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.9%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.5%

Энергетика

2.9%
3.0%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

SNPE
36.1%
UPRO
38.5%

Финансовые услуги

SNPE
13.5%
UPRO
11.6%

Здравоохранение

SNPE
11.8%
UPRO
8.9%

Коммуникационные услуги

SNPE
10.8%
UPRO
9.9%

Промышленность

SNPE
8.1%
UPRO
8.4%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
UPRO
4.5%

Потребительский циклический сектор

SNPE
5.0%
UPRO
9.5%

Энергетика

SNPE
2.9%
UPRO
3.0%

Недвижимость

SNPE
2.4%
UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

SNPE
2.2%
UPRO
2.2%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
UPRO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с ^XSPSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SNPE vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SNPE c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPEUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.65

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.16

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.37

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

9.08

+3.36

SNPE vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPE и UPRO

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-76.82%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-26.78%

+17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-48.87%

+29.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-63.94%

+39.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-14.34%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.99%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и UPRO

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 4.40%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

12.22%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

30.87%

-20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

38.47%

-25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

50.78%

-33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

53.82%

-34.23%

Сравнение комиссий SNPE и UPRO

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и UPRO

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности UPRO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.92%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SNPE and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (12.22%) compared to SNPE (4.40%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 20.64% vs 14.14% for SNPE. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 20.64% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

SNPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.70% for UPRO.

SNPE is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.89% for UPRO.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор