PortfoliosLab logo
Сравнение SNPE с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNPE и UPRO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNPE и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.59%
152.95%
SNPE
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.45

UPRO:

0.13

Коэф-т Сортино

SNPE:

0.76

UPRO:

0.59

Коэф-т Омега

SNPE:

1.11

UPRO:

1.09

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.46

UPRO:

0.16

Коэф-т Мартина

SNPE:

1.86

UPRO:

0.58

Индекс Язвы

SNPE:

4.74%

UPRO:

13.43%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.50%

UPRO:

57.46%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

SNPE:

-11.30%

UPRO:

-34.61%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -26.76%.


SNPE

С начала года

-7.84%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-7.30%

1 год

7.50%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-26.76%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-25.78%

1 год

4.10%

5 лет

30.60%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNPE и UPRO

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%
График комиссии SNPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNPE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SNPE: 0.45
UPRO: 0.13
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNPE: 0.76
UPRO: 0.59
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNPE: 1.11
UPRO: 1.09
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SNPE: 0.46
UPRO: 0.16
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SNPE: 1.86
UPRO: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.13
SNPE
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и UPRO

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности UPRO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
1.31%1.17%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.37%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и UPRO

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.30%
-34.61%
SNPE
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и UPRO

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 14.10%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.49%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
41.49%
SNPE
UPRO