Сравнение SNPE с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SNPE и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 32.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и UPRO
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SNPE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SNPE
UPRO
Сравнение SNPE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.06 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 4.22 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.60 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SNPE и UPRO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и UPRO
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и UPRO
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -76.82% | +43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -33.38% | +21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -63.94% | +39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -18.68% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -14.53% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 8.41% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и UPRO
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 5.28%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 16.04% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 28.48% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 54.36% | -36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 50.34% | -33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 53.69% | -33.87% |