PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.72%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%11.61%

Correlation

The correlation between SNPE and ITOT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.98

The correlation between SNPE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и ITOT

Секторы
SNPE
ITOT

Технологии

38.6%
33.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.3%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Здравоохранение

9.3%
9.0%

Промышленность

6.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

4.2%
3.7%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Технологии

SNPE
38.6%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
ITOT
9.0%

Промышленность

SNPE
6.9%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
ITOT
4.7%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
ITOT
10.1%

Энергетика

SNPE
4.2%
ITOT
3.7%

Недвижимость

SNPE
2.2%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SNPE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.37

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.24

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.25

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

14.92

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.57

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SNPE и ITOT

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-55.20%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-8.90%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.44%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.36%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.25%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.97%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.94%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и ITOT

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.94%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.14%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.19%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.35%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.26%

+1.41%

Сравнение комиссий SNPE и ITOT

SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и ITOT

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SNPE and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPE has higher volatility (3.38%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs 12.80% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for SNPE.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.90% for SNPE.

SNPE is categorized as S&P 500, while ITOT is Large Cap Blend Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.03% for ITOT.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор