PortfoliosLab logo
Сравнение SNPE с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNPE и ITOT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNPE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.21%
99.41%
SNPE
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPE:

0.43

ITOT:

0.48

Коэф-т Сортино

SNPE:

0.73

ITOT:

0.80

Коэф-т Омега

SNPE:

1.10

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

SNPE:

0.43

ITOT:

0.49

Коэф-т Мартина

SNPE:

1.73

ITOT:

1.98

Индекс Язвы

SNPE:

4.79%

ITOT:

4.80%

Дневная вол-ть

SNPE:

19.52%

ITOT:

19.78%

Макс. просадка

SNPE:

-33.38%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

SNPE:

-10.63%

ITOT:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -6.33%.


SNPE

С начала года

-7.14%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.60%

1 год

7.11%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-6.33%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-4.60%

1 год

8.91%

5 лет

15.17%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNPE и ITOT

SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SNPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNPE: 0.10%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPE и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SNPE: 0.43
ITOT: 0.48
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNPE: 0.73
ITOT: 0.80
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SNPE: 1.10
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SNPE: 0.43
ITOT: 0.49
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SNPE: 1.73
ITOT: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.48
SNPE
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и ITOT

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
1.30%1.17%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и ITOT

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-10.49%
SNPE
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и ITOT

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 14.10% и 14.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
14.36%
SNPE
ITOT