Сравнение SNPE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SNPE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPE или ITOT.
Основные характеристики
| SNPE | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.91% | 25.74% |
| Дох-ть за 1 год | 36.62% | 38.78% |
| Дох-ть за 3 года | 10.48% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.98% | 15.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.10 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 18.17 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.66% | 12.73% |
| Макс. просадка | -33.37% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SNPE и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и ITOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPE показывает доходность 25.91%, а ITOT немного ниже – 25.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и ITOT
SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNPE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и ITOT
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.11% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.43% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и ITOT
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и ITOT
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.09% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.