PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.46%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%7.60%

Correlation

The correlation between SNPE and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.09

Сравнение распределения секторов SNPE и GLDM

Секторы
SNPE
GLDM

Технологии

38.6%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Энергетика

4.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
100.0%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

SNPE
38.6%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
GLDM

-

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
GLDM

-

Здравоохранение

SNPE
9.3%
GLDM

-

Промышленность

SNPE
6.9%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
GLDM

-

Энергетика

SNPE
4.2%
GLDM

-

Недвижимость

SNPE
2.2%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
GLDM
100.0%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SNPE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPEGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.24

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.63

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.70

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

4.23

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.24

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.02

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SNPE и GLDM

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-21.63%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-19.14%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.14%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-20.92%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-17.65%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.22%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

7.69%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и GLDM

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.30%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.47%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

22.99%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

26.39%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.91%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.85%

+2.82%

Сравнение комиссий SNPE и GLDM

И SNPE, и GLDM имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и GLDM

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 14.46% for SNPE. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE and GLDM have the same expense ratio: 0.10% per year.

SNPE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for GLDM.

SNPE is categorized as S&P 500, while GLDM is Gold. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор