PortfoliosLab logo
Сравнение SNOW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNOW и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNOW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.52%
73.31%
SNOW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNOW:

0.14

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SNOW:

0.65

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SNOW:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SNOW:

0.11

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SNOW:

0.38

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SNOW:

20.48%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SNOW:

56.28%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SNOW:

-72.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SNOW:

-60.52%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


SNOW

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

38.06%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNOW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNOW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNOW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNOW: 0.14
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SNOW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNOW: 0.65
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SNOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNOW: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SNOW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNOW: 0.11
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SNOW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNOW: 0.38
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.57
SNOW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и VOO

SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNOW
Snowflake Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SNOW и VOO

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.52%
-10.56%
SNOW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и VOO

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
13.97%
SNOW
VOO