PortfoliosLab logo
Сравнение SNOW с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNOW и HLAL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNOW и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.52%
64.37%
SNOW
HLAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNOW:

0.14

HLAL:

0.17

Коэф-т Сортино

SNOW:

0.65

HLAL:

0.39

Коэф-т Омега

SNOW:

1.09

HLAL:

1.06

Коэф-т Кальмара

SNOW:

0.11

HLAL:

0.16

Коэф-т Мартина

SNOW:

0.38

HLAL:

0.63

Индекс Язвы

SNOW:

20.48%

HLAL:

5.64%

Дневная вол-ть

SNOW:

56.28%

HLAL:

20.38%

Макс. просадка

SNOW:

-72.99%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

SNOW:

-60.52%

HLAL:

-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -9.76%.


SNOW

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

38.06%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

-9.76%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-7.69%

1 год

1.71%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNOW и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNOW c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNOW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNOW: 0.14
HLAL: 0.17
Коэффициент Сортино SNOW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNOW: 0.65
HLAL: 0.39
Коэффициент Омега SNOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNOW: 1.09
HLAL: 1.06
Коэффициент Кальмара SNOW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNOW: 0.11
HLAL: 0.16
Коэффициент Мартина SNOW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNOW: 0.38
HLAL: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.17
SNOW
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и HLAL

SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


TTM202420232022202120202019
SNOW
Snowflake Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SNOW и HLAL

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.52%
-13.30%
SNOW
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и HLAL

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
14.94%
SNOW
HLAL